Isda preps swaps blueprint for new Bloomberg rates benchmark

Risk.net
Credit-sensitive SOFR add-on could be included in Isda’s interest rate definitions by mid-April
Print this page
 
New standards are being drawn up for trading in swaps referencing Bloomberg’s short-term bank yield index (BSBY), one of a handful of credit-sensitive benchmarks vying for a place in the post-Libor markets.
The International Swaps and Derivatives Association has created documentation that would govern trading in BSBY swaps, which was sent to members on March 23. Following a comment period, the new benchmark will be added to the trade body’s interest rate definitions in mid-April.
“We currently
Only users who have a paid subscription or are part of a corporate subscription are able to print or copy content.

Related Keywords

, Bloomberg , International Swaps , Derivatives Association , Intercontinental Exchange Ice , International Swaps And Derivatives Association Isda , United States Us , Benchmark , Interest Rate Derivatives , Interest Rate Swaps , Klibor , Risk Free Rates Rfrs , Sofr , Derivatives , ப்ளூம்பெர்க் , சர்வதேச இடமாற்றுகள் , வழித்தோன்றல்கள் சங்கம் , கண்டம் பரிமாற்றம் பனி , சர்வதேச இடமாற்றுகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் சங்கம் ஈஸ்டா , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் எங்களுக்கு , பெஞ்ச்மார்க் , ஆர்வம் ரேட் வழித்தோன்றல்கள் , ஆர்வம் ரேட் இடமாற்றுகள் , வழித்தோன்றல்கள் ,