Vix vulnerable to retail short squeeze, analysts warn

Risk.net
Volatility products could see more wild swings as dearth of vol sellers exacerbates spikes
Print this page
 
After last month’s bizarre rally in GameStop, analysts are fretting about a highly unusual move in the volatility markets that could foreshadow further market shocks.
On January 27, when GameStop shares more than doubled to close at nearly $348, the Vix index of S&P 500 options volatility jumped nearly 75% after opening at 23.02 points to end at 37.21. 
According to analysts at Bank of America, this was the sixth-largest Vix move in points terms since 1990 and was historically outsized
Only users who have a paid subscription or are part of a corporate subscription are able to print or copy content.

Related Keywords

United States ,America , ,Gamestop ,United States Us ,Equity Derivatives ,Vix ,Volatility ,Options ,Retail Investors ,S Ampp 500 ,Equity Options ,Equity Futures ,Derivatives ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,அமெரிக்கா ,கேம்ஸ்டாப் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் எங்களுக்கு ,பங்கு வழித்தோன்றல்கள் ,விக்ஷ ,விருப்பங்கள் ,சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் ,கள் அம்ப்ப ,பங்கு விருப்பங்கள் ,பங்கு எதிர்காலங்கள் ,வழித்தோன்றல்கள் ,